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04-11-2018

Los grandes bancos españoles aprueban los stress test

La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), ha publicado recientemente los resultados de las pruebas de resistencia de 48 entidades de crédito de la Unión Europea que aglutinan, aproximadamente, el 70% de los activos del sector bancario. Un total de 33, de las 48 entidades participantes, pertenecen al Mecanismo Único de Supervisión (MUS), y 4 de ellas son entidades bancarias españolas (Caixabank, BBVA, Santander y Sabadell), entidades, éstas últimas, que han mostrado un grado de resistencia considerable, con niveles de capital satisfactorios en el escenario adverso. En enero de 2018 la EBA aprobó la exclusión de BFA Bankia por estar en proceso de fusión con Banco Mare Nostrum.

Los tests de stress, que se realizan desde poco después del inicio de la crisis de 2008, tienen por objetivo evaluar la resistencia de los grandes bancos europeos ante un escenario base y un escenario adverso, desde el punto de vista macroeconómico y de mercado, así como introducir niveles de transparencia necesarios para fomentar la disciplina de mercado.

Las entidades se han encargado de hacer sus proyecciones de resultados y capital para los próximos tres años, desde diciembre de 2017 hasta 2020, bajo dos escenarios: uno denominado base, definido por el BCE, y otro adverso, definido por la Junta Europea de Riesgo Sistémico, junto al BCE y en cooperación con la EBA y los bancos centrales nacionales. Además, en esta ocasión, el test se ha realizado bajo el nuevo marco contable de la IFRS 9, que entró en vigor el 1 de enero de 2018.

Los resultados de solvencia en general son superiores a los de ejercicios anteriores, mostrando una mayor fortaleza del capital de los principales bancos europeos. En concreto, el CET1 de las 48 entidades sin aplicar las medidas transitorias (fully loaded) es del 14.2%, con una caída de 4.2 pp en el escenario adverso. En cuanto a las 33 entidades supervisadas por el BCE parten de un CET1 fully loaded de un 13.7%, y llegan al 9.9% en el escenario adverso, lo que supone un impacto medio de 3.8 puntos.

En cuanto a los resultados de las entidades españolas han sido, como decíamos, muy satisfactorio debido, principalmente, a la mejor situación de partida de las entidades, que han avanzado en los últimos en el saneamiento de sus balances y han podido incrementar sus niveles de CET1 fully loaded en relación con ejercicios anteriores. Además, la caída media de los niveles de capital en el escenario adverso es inferior a la del conjunto de la media europea.

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