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Plantillas y calculadoras de negocio

Frontera de carteras eficientes de Markowitz

Plantillas financieras
Descubre la potencia de la optimización de carteras con nuestra plantilla Excel para obtener la Frontera de Carteras Eficientes de Markowitz. Esta herramienta es esencial para cualquier inversor que busque maximizar rendimientos y minimizar riesgos. Con ella, podrás visualizar claramente la relación entre el riesgo y el rendimiento de diferentes combinaciones de activos, permitiéndote identificar y seleccionar las carteras más eficientes.

Si eres un inversor novato o experimentado, nuestra plantilla te ofrece una forma sencilla y eficaz de aplicar la Teoría Moderna de Carteras de Markowitz a tus decisiones de inversión. No dejes tus inversiones al azar, descarga nuestra plantilla Excel hoy mismo y da un paso hacia una gestión de cartera más estratégica y rentable. ¡El éxito de tus finanzas está aquí mismo!
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  • QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE
    • Esta plantilla permite calcular la composición de las carteras de inversión más eficientes, que son aquellas que maximizan la rentabilidad y minimizan el riesgo, según la teoría de Markowitz y para un total de 21 activos con más de 2500 datos de rentabilidades diarias. Los activos pueden cambiarse, aunque debes tener en cuenta que será necesario adaptar las matrices.
  • Contenidos
    • La plantilla tiene tres hojas de cálculo, una con la cotización de los 21 activos durante más de 2500 sesiones, otra con el cálculo del logaritmo neperiano de los rendimientos y, por último, una hoja con los resultados de proporción de activos en la cartera obtenidos con la herramienta Solver de Excel, la matriz de correlaciones y la de varianzas y covarianzas, junto al gráfico de la frontera de carteras eficientes.
  • Cómo funciona
    • Para obtener la frontera eficiente de carteras de Markowitz cambia la rentabilidad deseada y ejecuta Solver, excel te devolverá la proporción a invertir en cada activo con la menor volatilidad posible para ese nivel de inversión. También puedes cambiar los activos para obtener otras carteras distintas, aunque en ese caso debes tener en cuenta que será necesario adaptar las matrices de correlación y varianza y covarianza.
  • Compromisos
    • Todos los archivos han sido diseñados por expertos en empresas y programados por profesionales de la programación, a pesar de ello, algún archivo podría contener algún error de programación. Si encuentras algún error en el archivo infórmanos, lo repararemos y te enviaremos una copia que funcione correctamente sin coste para ti, en el menor tiempo posible.